芬兰银行压力测试结果——银行弹性良好,但经营环境显着恶化将削弱缓冲
芬兰银行的压力测试由欧洲银行管理局(EBA)、欧洲中央银行(ECB)和芬兰金融监管局(FIN-FSA)进行。 压力测试涵盖2023年至2025年3年,包括基准情景和不利情景。
在欧洲央行(ECB)监管的芬兰银行中,OP金融集团和北欧联合银行参与了EBA压力测试。 在不利的情况下,北欧联合银行的CET1比率下降3.3%,至13.1%,东英金融集团的CET1比率下降5.5%,至12.0%。
同时,欧洲央行对其直接监管的银行也进行了压力测试,但这些银行并未包含在 EBA 主导的压力测试样本中。 在芬兰信贷机构中,Municipality Finance参与了此次压力测试。 EBA公布了北欧联合银行和OP 金融集团压力测试结果的更详细信息;欧洲央行公布了Municipality Finance的一些关键数据。
芬兰小型银行的资本缓冲合理
FIN-FSA在芬兰进行了压力测试,涵盖了八家规模较小的银行和集团,这些银行和集团因其规模而受到FIN-FSA的直接监管。 这些银行包括Alisa银行、Aktia银行、Oma储蓄银行、POP银行集团、S-Bank、芬兰抵押贷款协会、储蓄银行集团和奥兰银行。
结果表明,芬兰小型银行的平均资本状况在不利情况下也保持良好。 在不利的情况下,平均普通股一级资本 (CET1) 比率下降了 3.8%,至 11.4%。 然而,各银行的资本比率差异很大。
在基准情景中,银行改善了其资本状况。 银行利润的改善主要得益于净利息收入的强劲增长。
在异常严重的不利场景和通用方法下进行压力测试
压力测试衡量了经营环境不太可能出现的强劲疲软对银行利润和资本比率的影响。 这些情景包括实体经济和利率市场的关键变量。 基准情景基于欧洲央行和欧元区各国央行2022年12月的预测。
这次的不利情况异常严重。 世界经济的去全球化和新一轮的 COVID-19 疫情被认为会导致供应链中断和 GDP 增长下降。 在这种情况下,芬兰的实际GDP将在2023年收缩3.6%,在2024年收缩3.3%,但在2025年恢复增长(+1.0%)。 通货膨胀率很高,并伴随着私人消费下降、利率上升和房地产价格下跌。
在压力测试中,每家银行都使用通用的框架和方法,根据2022年底的数据来评估对其自身利润和资本状况的影响。这些情景还简化了现实中不成立的假设和约束。
监管机构将压力测试结果作为监管审查和评估流程(SREP)的输入。 SREP 流程旨在确保受监管实体拥有足够的自有资金来应对重大风险。
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